Conheça as diferenças entre o risco de crédito e o risco de mercado

No mercado financeiro é fundamental estar por dentro do que é ou não um risco para você ou seu cliente. Por isso, nós do Mercado Em Alta vamos apresentar as diferenças entre os riscos de crédito e o riscos de mercado.

Boa leitura!

Risco de crédito

No risco de crédito, temos as Agências de Rating, que são avaliadoras de risco e fazem, justamente, a análise de empresas públicas e privadas.

Essas análises são focadas na sua capacidade de pagamento e representam o nível de confiança (muitas vezes de desconfiança) em uma companhia emissora.

A partir da avaliação é gerada uma nota que representa a perspectiva da empresa avaliada e elas podem sofrer atualizações.

É importante ressaltar que cada agência tem sua própria metodologia. As agências de rating também avaliam países e emissões específicas.

As principais variáveis analisadas são:

  • Capacidade financeira da empresa
  • Histórico de gestão do management
  • Cenário prospectivo para o mercado da companhia

 

Man Standing on Rock Against Clear Blue Sky

Risco de mercado

O risco de mercado é definido como potencial de resultado negativo, devido as mudanças nos preços ou parâmetros de mercado.

Os principais preços e/ou parâmetros são os de ações, curvas de juros, taxas de câmbio, volatilidade e correlações. As oscilações dos preços acontecem por conta das variações das taxas.

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Fontes:

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